A história conta que no primeiro milênio DC, em um local inexpugnável no Vale das Rosas, caçadores encontraram um cervo selvagem ajoelhado diante de uma imagem da Nossa Senhora com Jesus Menino, aparentemente da cripta de Santa Maria Prisca (antiga igreja de Santa Maria), que desabou no terremoto de 324.
Perto de uma grande escadaria de tufo na parede do desfiladeiro, uma capela foi construída para abrigar a Nossa Senhora da Escada, conhecida desde os anos 900.
O atual santuário foi aberto ao culto em 1737.
Alguns anos depois, os moradores de Massafra atribuíram à Nossa Senhora da Escada a salvação de um terremoto que devastou a região em 20 de fevereiro de 1743 e, em 1776, o Papa a designou padroeira da cidade.
A cidade realiza festas em sua homenagem no dia 20 de fevereiro e no primeiro domingo de maio.